MarketDataService API 参考

MarketDataService 是 CryptoService 的核心服务类，提供完整的加密货币市场数据获取和处理功能。

📋 类初始化

`MarketDataService(api_key, api_secret)`

初始化市场数据服务。

参数: - api_key (str): Binance API 密钥 - api_secret (str): Binance API 密钥

示例:

from cryptoservice.services import MarketDataService

service = MarketDataService(
    api_key="your_api_key",
    api_secret="your_api_secret"
)

📊 实时行情方法

`get_symbol_ticker(symbol=None)`

获取单个或所有交易对的实时行情。

参数: - symbol (str, optional): 交易对名称，如 "BTCUSDT"。为 None 时返回所有交易对

返回值: - SymbolTicker 或 list[SymbolTicker]: 行情数据

示例:

# 获取单个交易对
ticker = service.get_symbol_ticker("BTCUSDT")
print(f"价格: {ticker.last_price}")

# 获取所有交易对
all_tickers = service.get_symbol_ticker()
print(f"总计: {len(all_tickers)} 个交易对")

`get_top_coins(limit=50, sort_by=SortBy.QUOTE_VOLUME, quote_asset=None)`

获取热门交易对排行榜。

参数: - limit (int): 返回数量，默认 50 - sort_by (SortBy): 排序方式，默认按成交量 - quote_asset (str, optional): 基准资产过滤，如 "USDT"

返回值: - list[DailyMarketTicker]: 排序后的交易对列表

示例:

from cryptoservice.models import SortBy

# 获取成交量前10的USDT交易对
top_coins = service.get_top_coins(
    limit=10,
    sort_by=SortBy.QUOTE_VOLUME,
    quote_asset="USDT"
)

`get_market_summary(interval=Freq.d1)`

获取市场概览信息。

参数: - interval (Freq): 时间间隔，默认日线

返回值: - dict: 包含快照时间和市场数据的字典

示例:

summary = service.get_market_summary()
print(f"快照时间: {summary['snapshot_time']}")

📈 历史数据方法

`get_historical_klines(symbol, start_time, end_time=None, interval=Freq.h1, klines_type=HistoricalKlinesType.SPOT)`

获取K线历史数据。

参数: - symbol (str): 交易对名称 - start_time (str | datetime): 开始时间 - end_time (str | datetime, optional): 结束时间，默认当前时间 - interval (Freq): 时间间隔，默认1小时 - klines_type (HistoricalKlinesType): K线类型，现货或期货

返回值: - list[KlineMarketTicker]: K线数据列表

示例:

from cryptoservice.models import Freq, HistoricalKlinesType

klines = service.get_historical_klines(
    symbol="BTCUSDT",
    start_time="2024-01-01",
    end_time="2024-01-02",
    interval=Freq.h1,
    klines_type=HistoricalKlinesType.SPOT
)

`get_perpetual_data(symbols, start_time, db_path, end_time=None, interval=Freq.m1, max_workers=1, max_retries=3, progress=None)`

批量获取永续合约数据并存储到数据库。

参数: - symbols (list[str]): 交易对列表 - start_time (str): 开始日期 (YYYY-MM-DD) - db_path (Path | str): 数据库文件路径 (必须) - end_time (str, optional): 结束日期 - interval (Freq): 数据间隔，默认1分钟 - max_workers (int): 最大并发线程数，默认1 - max_retries (int): 最大重试次数，默认3 - progress (Progress, optional): 进度显示器

示例:

service.get_perpetual_data(
    symbols=["BTCUSDT", "ETHUSDT"],
    start_time="2024-01-01",
    db_path="./data/market.db",
    end_time="2024-01-02",
    interval=Freq.h1,
    max_workers=4
)

🎯 Universe 方法

`define_universe(start_date, end_date, t1_months, t2_months, t3_months, top_k, output_path, description=None, strict_date_range=False)`

定义动态交易对选择策略。

参数: - start_date (str): 开始日期 (YYYY-MM-DD) - end_date (str): 结束日期 (YYYY-MM-DD) - t1_months (int): 数据回看期(月) - t2_months (int): 重平衡频率(月) - t3_months (int): 最小合约存在时间(月) - top_k (int): 选择交易对数量 - output_path (Path | str): 输出文件路径 (必须) - description (str, optional): 描述信息 - strict_date_range (bool): 是否严格限制日期范围，默认 False

返回值: - UniverseDefinition: Universe定义对象

示例:

universe_def = service.define_universe(
    start_date="2024-01-01",
    end_date="2024-12-31",
    t1_months=1,      # 基于1个月数据
    t2_months=1,      # 每月重平衡
    t3_months=3,      # 排除3个月内新币
    top_k=10,         # 选择前10个
    output_path="./universe.json",
    description="Top 10 crypto universe"
)

`download_universe_data(universe_file, db_path, data_path=None, interval=Freq.h1, max_workers=4, max_retries=3, include_buffer_days=7, extend_to_present=True)`

根据Universe定义下载历史数据。

参数: - universe_file (Path | str): Universe定义文件路径 (必须) - db_path (Path | str): 数据库文件路径 (必须) - data_path (Path | str, optional): 额外数据文件路径 - interval (Freq): 数据频率，默认1小时 - max_workers (int): 并发线程数，默认4 - max_retries (int): 最大重试次数，默认3 - include_buffer_days (int): 缓冲天数，默认7 - extend_to_present (bool): 是否延伸到当前，默认 True

示例:

service.download_universe_data(
    universe_file="./universe.json",
    db_path="./data/market.db",
    interval=Freq.h1,
    max_workers=4,
    include_buffer_days=7,
    extend_to_present=False
)

`download_universe_data_by_periods(universe_file, db_path, data_path=None, interval=Freq.h1, max_workers=4, max_retries=3, include_buffer_days=7)`

按周期分别下载Universe数据（更精确的方式）。

参数与 download_universe_data 类似，但按每个重平衡周期分别下载。

🔍 辅助方法

`get_perpetual_symbols(only_trading=True)`

获取所有永续合约交易对列表。

参数: - only_trading (bool): 是否只返回可交易的，默认 True

返回值: - list[str]: 永续合约交易对列表

示例:

symbols = service.get_perpetual_symbols(only_trading=True)
print(f"当前可交易永续合约: {len(symbols)} 个")

⚠️ 异常处理

常见异常类型

MarketDataFetchError: 数据获取失败
InvalidSymbolError: 无效的交易对
RateLimitError: 请求频率限制

示例:

from cryptoservice.exceptions import MarketDataFetchError, InvalidSymbolError

try:
    ticker = service.get_symbol_ticker("INVALID")
except InvalidSymbolError as e:
    print(f"无效交易对: {e}")
except MarketDataFetchError as e:
    print(f"获取失败: {e}")

MarketDataService API 参考

📋 类初始化

`MarketDataService(api_key, api_secret)`

📊 实时行情方法

`get_symbol_ticker(symbol=None)`

`get_top_coins(limit=50, sort_by=SortBy.QUOTE_VOLUME, quote_asset=None)`

`get_market_summary(interval=Freq.d1)`

📈 历史数据方法

`get_historical_klines(symbol, start_time, end_time=None, interval=Freq.h1, klines_type=HistoricalKlinesType.SPOT)`

`get_perpetual_data(symbols, start_time, db_path, end_time=None, interval=Freq.m1, max_workers=1, max_retries=3, progress=None)`

🎯 Universe 方法

`define_universe(start_date, end_date, t1_months, t2_months, t3_months, top_k, output_path, description=None, strict_date_range=False)`

`download_universe_data(universe_file, db_path, data_path=None, interval=Freq.h1, max_workers=4, max_retries=3, include_buffer_days=7, extend_to_present=True)`

`download_universe_data_by_periods(universe_file, db_path, data_path=None, interval=Freq.h1, max_workers=4, max_retries=3, include_buffer_days=7)`

🔍 辅助方法

`get_perpetual_symbols(only_trading=True)`

⚠️ 异常处理

常见异常类型

📝 使用注意事项

1. API 频率限制

2. 路径参数

3. 数据完整性

4. 内存使用

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